Como puedo adjuntar otras imágenes al proyecto y usarlas para cargarlas desde un TImage, TComboBoxEx o un TBitBtn... ya sé que es muy amplia la pregunta, pero estoy perdido con el tema de los tipos imágen...
No termino de captar que es lo que necesitas.
¿Cómo "desde un TImage, TComboBoxEx o un TBitBtn"?
Pero bueno supongo que lo que necesitas es colocar imágenes a los items del combo.
Si es eso lo que necesitabas, segui leyendo. Sino trata de explicarte un poco mejor.
Para agregar imágenes a los items y tener como resultado un combo más atractivo:

Vas a necesitar dos componentes. El propio TComboBoxEx (aunque con un combobox comun se puede lograr graficando "a mano") y un TImageList que contendrá las imágenes.
Al TImageList le cargas unas cuantas imágenes, tratá que sean de 16x16 px para que se vea bien y estandar.
Luego asignas a la propiedad
Images del TComboBoxEx el componente TImageList con las imágenes. Luego agregas items con la propiedad ItemsEx que te muestra un editor de listas como el siguiente:

Y en el inspector de objetos al seleccionar un item (previamente creado) tenes que modificar las propiedades que se listan:

Es decir, le colocas un texto al item con la propiedad
Caption y con
ImageIndex indicas el indice de la imágen contenida en el TImageList que queres asociar a ese item del Combo.
Las demás propiedades son evidentes.
Espero que te sirva.
Saludos.